问题我已自己解决，本想早点上来跟大家讨论讨论，但....一拖就到了现在:( 
现将自己在这方面的一点简单的见解说出来，希望能给有需要的朋友一点提示。 

1、在VCL中ESocketError异常未定义在EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER框架中，所以try...catch(...)将不能对其捕捉。 
2、但...TClientSocket的OnError事件对其异常进行了捕捉，所以可以通过处理OnError事件来处理该异常，并设置ErrorCode   =   0，来返回异常标识EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER，并完成处理 
3、但...如果该TClientSocket类被动态创建并被封装与线程之中并制成动态库，重载OnError无效，无法捕捉异常(尚不明白为什么会这样...如果对动态库运作有认识的朋友不妨一起讨论讨论)。 
4、不过，我们还是可以在线程起始或异常发生处使用结构性异常来定义捕捉该异常，如： 
__try   {...}   __except(EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)   {...} 
5、其实上述的所有皆是对指定点进行异常捕捉，但是当异常通过了所有的捕捉(EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH)时，将最终被定位在系 统未定义异常处理程序中（UnhandledExceptionFilter），即显示异常对话框，这是我们的用户所不愿看到的，你可使用 SetUnhandledExceptionFilter来定义自已未处理异常处理函数。这时所有的异常都在你的掌握之中了。 
6、这里还有一种我们不推荐的做法，就是使用Win32提供的SetErrorModel函数并向它传递SEM_NOGPFAULTERRORBOX标识，此标识告诉进程遇到未处理异常时不再询问直接中断返回。 
7、同样的还有更改注册表中的HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS   NT\CURRENTVERSION\AEDEBUG中的Debugger中的数据等. 

以上为未处理异常的一个大概的重点内容，有机会我将贴出我查阅的各部分关于异常的文章，希望起抛砖引玉之功效。以上皆是新手个人见解，如有不当还望高手指正。