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fints储存金融时间序列
处理一分钟沪深高频数据,填补空缺数据。
>>DataSet=importdata(‘dataa.xlsx‘); %导入excel表格数据 用xlsread应该也可以
>> myFTS=fints(DataSet(:,1),DataSet(:,2:7),{‘a‘,‘b‘,‘c‘,‘d‘,‘e‘,‘f‘}); %返回金融时间序列对象
1、访问fints对象的数据
>>myFTS(7:8) %第7行到第8行的数据
>>myFTS([1 3 4]) %第1、3、4行的数据
(index只能是行)
>>myFTS.close %名为“close”列的数据
(DOT indexing,列)
>>myFTS.close(1:3) %名为“close”列 从第一行到第三行的数据
(两者结合)
注意,无论使用什么方式访问,最后得到的,仍旧是一个 FINTS 对象
2、fints对象的运算
和矩阵的运算基本相同
>> myFTS.close+1; % 名为“close”一列数据 加一
>> myFTS.close - myFTS.open; %列相减
>> myFTS.high ./ myFTS.low; %列相除
不能直接做的运算,可以用 fts2mat 方法,把 FINTS 对象的数据先转换成矩阵,再进行运算,如:
>>sum( fts2mat(myFTS.close) ) %fts2mat 转化为矩阵 http://cn.mathworks.com/help/finance/fts2mat.html
参考:https://zhuanlan.zhihu.com/p/21409091
fints储存金融时间序列
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