def main():  
    try:
        print "try"
        return True
    except:
        print "except"
    finally:
        print "finally"
    
    print "main"

输出：

try

finally

就算try中有return语句，最终的finally也会被执行。

其他人的一些好的总结：

http://blog.csdn.net/spch2008/article/details/9343207