PeekMessage函数：

先看看MSDN怎么说：
PeekMessage function
Dispatches incoming sent messages, checks the thread message queue for a posted message, and retrieves the message (if any exist).

BOOL WINAPI PeekMessage(
  _Out_     LPMSG lpMsg,
  _In_opt_  HWND hWnd,
  _In_      UINT wMsgFilterMin,
  _In_      UINT wMsgFilterMax,
  _In_      UINT wRemoveMsg
);

更多信息参见MSDN。

PeekMessage的Dispatches incoming sent messages行为：

MSDN说的很清楚了，PeekMessage会首先处理send消息队列，然后检查post消息队列的消息，最后如果存在消息的时候，获取消息到lpMsg。

从MSDN中得到的信息结合实验得出的小结论是：

1、 PeekMessage会首先处理send消息队列。
    a) 消息队列分send消息队列和post消息队列，不管设定的wMsgFilterMin、wMsgFilterMax和wRemoveMsg，send消息都会得到处理。
    b) wMsgFilterMin、wMsgFilterMax和wRemoveMsg对post消息队列有效。
    c) PeekMessage内部会循环处理send消息队列直至该队列为空。

2、PeekMessage处理完send消息队列后，接着处理post消息队列。

send消息处理的实验设计及结果：

实验设计：

创建一个MFC对话框程序，带一个按钮。
1、 在按钮点击消息响应函数OnBnClickedBtnPeekmsg()中创建3个辅助线程，每个线程给窗口send一个自定义消息。由于主线程正在处理按钮点击消息，所以send消息会被放到send消息队列，正常情况下是等待OnBnClickedBtnPeekmsg()完成后得到处理。
2、 OnBnClickedBtnPeekmsg()中Sleep 2秒，已等待辅助线程完全创建成功。
3、 OnBnClickedBtnPeekmsg()中调用PeekMessage。
4、 自定义消息的处理函数OnMySendMessage2里面Sleep个10秒。
5、 在各个处理部分加上日志。

实验代码：

DWORD WINAPI ThreadProc2(LPVOID lpParam)
{
    HWND hWnd = (HWND)(lpParam);
    ASSERT(hWnd);
    
    ::SendMessage(hWnd, CM_SEND2, 0, 0);

    return 0;
}
LRESULT CTestSendMessageDlg::OnMySendMessage2(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    CString strLog;
    
    strLog.Format(_T("###OnMySendMessage2: begin.\n"));
    Log(strLog);

    ::Sleep(10 * 1000);

    strLog.Format(_T("###OnMySendMessage2: end.\n"));
    Log(strLog);
    
    return 0L;
}
void CTestSendMessageDlg::OnBnClickedBtnPeekmsg()
{
    /*
      验证目标：
        1、PeekMessage会先处理SendMessage的消息。
            不管设定的wMsgFilterMin、wMsgFilterMax和wRemoveMsg，Send消息都会得到处理
      验证步骤：
        1、主线程创建个辅助线程，辅助线程Send一个消息，在Send消息内等待s
        2、主线程等待s后，调用一次PeekMessage，输出日志
    */
    CString strLog;
    DWORD dwThreadID = 0;
    HANDLE hThread = NULL;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        hThread = ::CreateThread(NULL, 0, ThreadProc2, GetSafeHwnd(), 0, &dwThreadID);
        ::CloseHandle(hThread);

        strLog.Format(_T("###PeekMessage: thread 0x%x is created.\n"), dwThreadID);
        Log(strLog);
    }

    ::Sleep(2000);

    strLog.Format(_T("###PeekMessage: begin.\n"));
    Log(strLog);

    MSG msg;
    // 不管设定的wMsgFilterMin、wMsgFilterMax和wRemoveMsg，Send消息都会得到处理
    BOOL bRet = PeekMessage(&msg, GetSafeHwnd(), 100, 100, PM_NOREMOVE);

    if (bRet)
    {
        strLog.Format(_T("###PeekMessage: msg[id=%d, w=%d, l=%d].\n"), 
            msg.message, msg.wParam, msg.lParam);
        Log(strLog);
    }
    else
    {
        strLog.Format(_T("###PeekMessage: return false.\n"));
        Log(strLog);
    }

    strLog.Format(_T("###PeekMessage: end.\n"));
    Log(strLog);
}

结果：

09:12:20.843 [t:2864h] ###PeekMessage: thread 0x2c00 is created.
09:12:20.843 [t:2864h] ###PeekMessage: thread 0x2aa8 is created.
09:12:20.843 [t:2864h] ###PeekMessage: thread 0x2b8c is created.
09:12:22.844 [t:2864h] ###PeekMessage: begin.
09:12:22.844 [t:2864h] ###OnMySendMessage2: begin.
09:12:32.845 [t:2864h] ###OnMySendMessage2: end.
09:12:32.845 [t:2864h] ###OnMySendMessage2: begin.
线程 ‘Win32 线程‘ (0x2c00) 已退出，返回值为 0 (0x0)。
09:12:42.847 [t:2864h] ###OnMySendMessage2: end.
09:12:42.847 [t:2864h] ###OnMySendMessage2: begin.
线程 ‘Win32 线程‘ (0x2b8c) 已退出，返回值为 0 (0x0)。
09:12:52.848 [t:2864h] ###OnMySendMessage2: end.
线程 ‘Win32 线程‘ (0x2aa8) 已退出，返回值为 0 (0x0)。
09:12:52.855 [t:2864h] ###PeekMessage: msg[id=15, w=0, l=0].
09:12:52.856 [t:2864h] ###PeekMessage: end.

从结果可以看出，在PeekMessage内部会处理完线程发送的3个send消息然后返回。虽然PeekMessage指定的过滤消息段是100-100，而CM_SEND2定义的不是100，但是也会处理send消息。

PeekMessage的返回值与获取的MSG取决于再点完按钮之后，用户的操作，和send消息队列无关。此处返回的msgid是15表示WM_PAINT消息。

参考资料：

1、 Jeffrey Richter的《Programming Applications for Microsoft Windows》第四版第26章

2、MSDN#PeekMessage