Ubuntu下可以直接安装：

sudo apt-get install mingw32 mingw32-binutils mingw32-runtime

安装后编译程序可以：

i586-mingw32msvc-g++（编译C++程序）

i586-mingw32msvc-gcc（编译C程序）

用法和gcc/g++非常类似。

如hello.c程序：

#include 

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
PSTR szCmdLine,
int iCmdShow)
{
MessageBox (NULL, "Hello", "Hello Demo", MB_OK);
return (0);
}

编译：

i586-mingw32msvc-gcc hello.c -o hello.exe -mwindows

注：-mwindows指示其编译的是windows程序，若编译的是console（命令行）程序，则不需要这个参数。

若安装了wine，还可以测试一下这个程序：

wine hello.exe