C# 实现：

private void OpenFolderAndSelectFile(String fileFullName)
{
    System.Diagnostics.ProcessStartInfo psi = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo("Explorer.exe");
    psi.Arguments = "/e,/select," + fileFullName;
    System.Diagnostics.Process.Start(psi);
}

参考：

Windows 资源管理器参数的用法。 

Explorer /n 此命令使用默认设置打开一个资源管理器窗口。显示的内容通常是安装 Windows 的驱动器的根目录。 Explorer /e 此命令使用默认视图启动 Windows 资源管理器。 Explorer /e,C:\Windows 此命令使用默认视图启动 Windows 资源管理器，并把焦点定位在 C:\Windows。 Explorer /root, C:\Windows\Cursors 此命令启动 Windows 资源管理器后焦点定位在 C:\Windows\Cursors folder。此示例使用 C:\Windows\Cursors 作为 Windows 资源管理器的“根”目录。

备注：请注意命令中“/root”参数后面的逗号。

Explorer /select, C:\Windows\Cursors\banana.ani 此命令启动 Windows 资源管理器后选定“C:\Windows\Cursors\banana.ani”文件。
备注：请注意命令中“/select”参数后面的逗号。 Windows 资源管理器参数可以在一个命令中进行组合。以下示例显示了 Windows 资源管理器命令行参数的组合。 Explorer /root, \\server\share, select, Program.exe 此命令启动 Windows 资源管理器时以远程共享作为“根”文件夹，而且 Program.exe 文件将被选中。 回到顶端 更改 Windows 资源管理器默认启动文件夹 若要更改 Windows 资源管理器的默认启动文件夹，请： 单击开始，指向所有程序，指向附件，然后右键单击Windows Explorer。 在出现的菜单上，单击属性。 在“目标”框中，将“/root”命令行参数附加到“%SystemRoot%\Explorer.exe”命令之后，并使用您希望的启动位置。例如，如果您希望 Windows 资源管理器启动后定位在 C 驱动器的根，则请将该命令编辑为： %SystemRoot%\Explorer.exe /root, C:\

单击确定。

Reference: http://support.microsoft.com/kb/307856/zh-cn