首先在App初始化时：

::GetModuleFileNameA(this->m_hInstance,g_sPathName,MAX_PATH);  //文件目录

其次你可以选择在主对话框初始化：

 g_strFilePath.Format("%s",g_sPathName);
 int pos = g_strFilePath.ReverseFind(‘\\‘);
 g_strFilePath = g_strFilePath.Left(pos);
 strPath = g_strFilePath +"\\data\\" ;
 CreateDirectory(strPath,NULL)  ;

这里创建一个data文件夹。

MFC在指定目录生成文件夹