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记录2014 8 31 卡尔曼滤波。

晚上设计了一个最简单的卡尔曼滤波算法。一维数据,过程噪声协方差和测量噪声协方差都为常数(如果是动态的,就是自适应卡尔曼了)。滤掉高斯白噪声。

记录2014 8 31 卡尔曼滤波。