首页 > 代码库 > 关于样本方差以及样本协方差的一点思考

关于样本方差以及样本协方差的一点思考

本篇文章主要讨论样本方差和样本协方差除以n-1问题,其他暂且不做过多赘述。

方差的维基百科定义:一个随机变量的方差描述的是它的离散程度,也就是该变量到其期望值的距离。

计算公式:技术分享

样本方差:样本方差是依据所给样本对方差做出的一个无偏估计。用样本去推测整体情况。

计算公式:技术分享 其中n为样本数。

等等,为什么样本方差的计算公式不是n而是n-1呢,不应该是求平均值吗,你看,假设一对数据的总体样本为:技术分享,然后每个样本不就是技术分享,也就是技术分享,这样似乎才是符合数学推理的吧?但是为什么那么多统计学家给出的却要除以n-1呢?

原来啊,我们在估算的时候总是用最大似然方法,让技术分享去代替技术分享,这样就会导致:

技术分享

是不是:技术分享,那么这样的话,我们是不是总是莫名其妙的对样本方差估计小了?所以我们就要放大,就变成了除以n-1,那为什么不处以n-a,a为任意小于n的实数呢。这个挖个坑,因为我也没太明白,有没有知道的可以告诉我,哈哈。

还有为什么不能用均值代替期望呢,因为期望和均值相等只是理想情况下的,比如你扔硬币,次数越多,可能越有偏差。

刚刚那个是从数学上推断,我们来想想逻辑上的。

假设我们两个平均有8个苹果,我比平均值多1个,那么我就算不知道你的任何信息,我也会计算出你的信息吧,也就是说,这一部分信息是多余的,那假设还有一个小王,我是比平均多一个,小王是少一个,我根本不用知道你的信息,就可以知道你的苹果数,对吧。样本方差也是这样,我们用整体去推测个体,是不需要个体都知道的,缺失一个信息是没有影响的,所以我们要从总样本中减去1。

方差是协方差的特殊情况,就是当两个变量x与y相等时候的情况。既然我们已经知道样本方差为什么是除以n-1。那么样本协方差也是一样的道理。

样本协方差的计算公式:技术分享

关于样本方差以及样本协方差的一点思考