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Logistic回归小结

2024-07-06 22:16:07   224人阅读

1.梯度上升优化

1). 伪代码：

所有回归系数初始化为1-------------------weights = ones((colNum,1))

重复r次：

　　计算整个数据集的梯度gradient

　　使用alpha*gradient更新回归系数的向量

　　返回回归系数weights

2). 迭代r次的代码：

　　

?
1
2
3
4
for k in range(r):              #heavy on matrix operations
        h = sigmoid(dataMatrix*weights)     #matrix mult
        error = (labelMat - h)              #vector subtraction
        weights = weights + alpha * dataMatrix.transpose()* error #matrix mult

 

2.随机梯度上升

梯度上升算法每次更新回归系数都要遍历整个数据集（批处理），样本集数十亿时复杂度相当高。

一种改进方法是一次仅用一个样本点来更新回归系数（在线学习），该方法称为“随机梯度上升算法”。

1). 伪代码：

　　所有回归系数初始化为1

　　对数据集中每个样本：

　　　　计算该样本梯度gradient

　　　　使用alpha*gradient更新回归系数的向量

　　返回回归系数weights

2). 用每个样本点更新回归系数代码：

?
1
2
3
4
for i in range(m):
        h = sigmoid(sum(dataMatrix[i]*weights))
        error = classLabels[i] - h
        weights = weights + alpha * error * dataMatrix[i]

 

3. 1与2比较：

1加载的是列表，用numpy.mat()转成矩阵计算，计算中是向量运算。2加载数据时就已通过numpy.array()转换列表数据为数组数据类型，计算中是数值运算。

 

4. 改进随机梯度上升

一种判断优化算法优劣的可靠方法是看它是否收敛，也就是说参数是否达到了稳定值，是否还会不断变化。

将2在整个数据集运行200次，绘制出X0，X1，X2三个回归系数的变化情况。发现1）系数2较快达到稳定值，2）大波动停止后，还有周期性小波动，原因是存在一些不能正确分类的样本点（数据及非线性可分），在每次迭代时引发系数剧烈改变。

期望改进：1）避免来回波动，从而收敛到某个值；2）加快收敛速度

改进随机梯度上升算法更新回归系数代码：

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
for j in range(numIter):
        dataIndex = range(m)
        for i in range(m):
            alpha = 4/(1.0+j+i)+0.0001    #apha decreases with iteration, does not
            randIndex = int(random.uniform(0,len(dataIndex)))#go to 0 because of the constant
            h = sigmoid(sum(dataMatrix[randIndex]*weights))
            error = classLabels[randIndex] - h
            weights = weights + alpha * error * dataMatrix[randIndex]
            del(dataIndex[randIndex])

 改进之处：

1）alpha = 4/(1.0+j+i)+0.0001，alpha在每次迭代中都会作调整，缓解数据波动或高频波动。alpha每次减少1/(j+i)，j是迭代次数，i表示本次迭代中第i个选出来的样本，当j<<max(i)时，alpha就不是严格下降的。类似模拟退火等其他优化算法中避免参数严格下降。另alpha永远不会减小到0，因为存在常数项，保证在多次迭代后新数据仍有影响。如要处理的问题是动态变化，可适当加大上述常数项，确保新值获得更大回归系数。

2）通过随机选取样本更新回归系数，减小周期波动。这种方法每次随机从列表中选出一个值，然后从列表删除改值（再进行下次迭代）。

效果：与梯度上升分割数据效果差不多，但迭代次数远小于后者，前者20次，后者500次。另系数周期性波动有缓解。

 

5.画图

 Andrew Ng在Cousera ML课中用Octave绘制Decision Boundary，本节中用python matplot实现相同分隔线绘制。本节中还有参数在迭代中变化情况的绘制。

 

6.数据预处理

数据集来自UCI机器学习数据库http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Horse+Colic。该数据集有的指标比较主观，有的难以测量（如疼痛程度等）。另数据集有30%数据缺失。

比较用Pandas，R，和Excel处理数据集中缺失值，Excel处理如此次数据量不大、结构不复杂的数据集较为方便。

用Excel将数据集保存为文本分隔文件，缺失值全部用0替换，NumPy数据类型不允许包含缺失值。选择0来替换，恰好适用于Logistic回归。回归系数更新公式如下：

weights = weights + alpha * error * dataMatrix[randIndex]

如果dataMatrix某个特征对应值为0，那么系数将不做更新。 


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