1. PCA整体思想

PCA，Principle Componet Analysis，主成分分析，主要用于数据降维。它通过计算给定数据集的协方差矩阵的特征值和特征向量，来得到数据集最关键的方向（数据集在此方向的投影方差最大，这个能保持最多的信息），并从关键的方向中选取前k个构成k维空间，在此空间中重新表示原始数据以达到降维的目的。

2. 推导过程

http://www.cs.otago.ac.nz/cosc453/student_tutorials/principal_components.pdf

3. 算法的基本步骤

输入：数据集X(DxN)

输出：特征值E(Dx1)，特征向量V(DxD，特征向量按列存放)，样本每一维的均值(Dx1)

过程：1. 计算X的协方差矩阵C

　　　2. 求C的特征值E和特征向量V，并按照特征值递减的顺序排列

　　　3. 选取V的前k个特征向量(即前K列)，构成矩阵P(DxK)

　　　4. 将X的每个元素x在P的前K个特征向量上进行投影，得到xx(K,1)，最终得到X在K个特征向量上的投影矩阵Z(KxN)

　　　5. 用Z重构XX，并与X比较，计算重构误差

4. matlab实现PCA

[V, E] = eig( cov(X‘) )[E index] = sort(diag(E),‘descend‘);V = V(:,index);meanX = mean(X‘)‘;P=V(:,[1:K])[r,c] = size(X);Y = P‘*(X-repmat(meanX,1,c));[r,c] = size(Y);XX = P * Y + repmat(meanX, 1, c);

5. PCA主要应用

人脸识别，手写识别中用的相对较多。

相当好的一份PCA介绍资料：http://pan.baidu.com/s/1wDfKq

PCA学习总结