KeyDown：在控件有焦点的情况下按下键时发生。

KeyPress：在控件有焦点的情况下按下键时发生。

KeyUp：在控件有焦点的情况下释放键时发生。

1、KeyPress主要用来接收字母、数字等ANSI字符
   KeyDown 和 KeyUP 事件过程通常可以捕获键盘除了PrScrn（在键盘右上角）所有按键(这里不讨论特殊键盘的特殊键）

2、KeyPress 只能捕获单个字符
   KeyDown 和KeyUp 可以捕获组合键。

3、KeyPress 不显示键盘的物理状态（SHIFT键），而只是传递一个字符。KeyPress 将每个字符的大、小写形式作为不同的键代码解释，即作为两种不同的字符。
   KeyDown 和KeyUp 不能判断键值字母的大小。KeyDown 和 KeyUp 用两种参数解释每个字符的大写形式和小写形式：keycode —— 显示物理的键（将 A 和 a 作为同一个键返回）和 shift —指示 shift + key 键的状态而且返回 A 或 a 其中之一。

5、KeyPress 不区分小键盘和主键盘的数字字符。
KeyDown 和KeyUp 区分小键盘和主键盘的数字字符。

6、KeyDown、KeyUp事件是当按下 ( KeyDown ) 或松开 ( KeyUp ) 一个键时发生的。

另外：up和其他两者还有一个区别：要判断key修改后的状态必须用up

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另一个帖子的解释：

 1.KeyPress主要用来捕获数字(注意：包括Shift+数字的符号)、字母（注意：包括大小写）、小键盘等除了F1-12、SHIFT、Alt、Ctrl、Insert、Home、PgUp、Delete、End、PgDn、ScrollLock、Pause、NumLock、{菜单键}、{开始键}和方向键外的ANSI字符
             KeyDown 和KeyUp 通常可以捕获键盘除了PrScrn所有按键(这里不讨论特殊键盘的特殊键）

           2.KeyPress 只能捕获单个字符

               KeyDown 和KeyUp 可以捕获组合键。

          3.KeyPress 可以捕获单个字符的大小写

          4.KeyDown和KeyUp 对于单个字符捕获的KeyValue 都是一个值，也就是不能判断单个字符的大小写。

          5.KeyPress 不区分小键盘和主键盘的数字字符。

               KeyDown 和KeyUp 区分小键盘和主键盘的数字字符。

          6.其中PrScrn 按键KeyPress、KeyDown和KeyUp 都不能捕获。

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另外再加一段：

TextChanged: 
     文本更改时触发,分在程序里更改,用户使用键盘更改,无论那中更改,都会触发TextChanged事件

KeyDown: 
     也是在文本更改时触发,但只有用户使用键盘更改时才触发,在程序里更改不触发

有些控件将会在 KeyDown 上处理某些击键。例如，RichTextBox 在调用 KeyPress 前处理 Enter 键。在这种情况下，您无法取消 KeyPress 事件，而是必须

从 KeyDown 取消击键。