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R语言:多元线性回归和模型检验

利用swiss数据集进行多元线性回归研究


# 先查看各变量间的散点图  
pairs(swiss, panel = panel.smooth, main = "swiss data",
      col = 3 + (swiss$Catholic > 50))

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# 利用全部变量建立多元线性回归
a=lm(Fertility ~ . , data = http://www.mamicode.com/swiss)
summary(a)
## 
## Call:
## lm(formula = Fertility ~ ., data = http://www.mamicode.com/swiss)
## 
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -15.274  -5.262   0.503   4.120  15.321 
## 
## Coefficients:
##                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)       66.9152    10.7060    6.25  1.9e-07 ***
## Agriculture       -0.1721     0.0703   -2.45   0.0187 *  
## Examination       -0.2580     0.2539   -1.02   0.3155    
## Education         -0.8709     0.1830   -4.76  2.4e-05 ***
## Catholic           0.1041     0.0353    2.95   0.0052 ** 
## Infant.Mortality   1.0770     0.3817    2.82   0.0073 ** 
## ---
## Signif. codes:  0 ‘***‘ 0.001 ‘**‘ 0.01 ‘*‘ 0.05 ‘.‘ 0.1 ‘ ‘ 1
## 
## Residual standard error: 7.17 on 41 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.707,  Adjusted R-squared:  0.671 
## F-statistic: 19.8 on 5 and 41 DF,  p-value: 5.59e-10
# 从结果看,Education变量的p值一颗星就都没有,说明对模型极不显著。
# R中提供了add1 drop1函数来针对线性模型进行变量的增减处理
drop1(a)
## Single term deletions
## 
## Model:
## Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic + 
##     Infant.Mortality
##                  Df Sum of Sq  RSS AIC
## <none>                        2105 191
## Agriculture       1       308 2413 195
## Examination       1        53 2158 190
## Education         1      1163 3268 209
## Catholic          1       448 2553 198
## Infant.Mortality  1       409 2514 197
# 从结果看,去掉Education这个变量后,AIC最小,所以下一步可以剔除该变量进行建模。
b=update(a,.~.-Education)
summary(b)
## 
## Call:
## lm(formula = Fertility ~ Agriculture + Examination + Catholic + 
##     Infant.Mortality, data = http://www.mamicode.com/swiss)
## 
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -23.919  -3.553  -0.649   6.596  14.177 
## 
## Coefficients:
##                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)       59.6027    13.0425    4.57  4.2e-05 ***
## Agriculture       -0.0476     0.0803   -0.59  0.55669    
## Examination       -0.9680     0.2528   -3.83  0.00042 ***
## Catholic           0.0261     0.0384    0.68  0.50055    
## Infant.Mortality   1.3960     0.4626    3.02  0.00431 ** 
## ---
## Signif. codes:  0 ‘***‘ 0.001 ‘**‘ 0.01 ‘*‘ 0.05 ‘.‘ 0.1 ‘ ‘ 1
## 
## Residual standard error: 8.82 on 42 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.545,  Adjusted R-squared:  0.501 
## F-statistic: 12.6 on 4 and 42 DF,  p-value: 8.27e-07
#从接下来的结果看,有两个变量不显著,R平方也仅有0.53,模型效果极不理想。需要进一步进行研究。
# 幸好R有step函数,可以对模型进行变量自动筛选,根据AIC最小原则进行
b=step(a,direction="backward")
## Start:  AIC=190.7
## Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic + 
##     Infant.Mortality
## 
##                    Df Sum of Sq  RSS AIC
## - Examination       1        53 2158 190
## <none>                          2105 191
## - Agriculture       1       308 2413 195
## - Infant.Mortality  1       409 2514 197
## - Catholic          1       448 2553 198
## - Education         1      1163 3268 209
## 
## Step:  AIC=189.9
## Fertility ~ Agriculture + Education + Catholic + Infant.Mortality
## 
##                    Df Sum of Sq  RSS AIC
## <none>                          2158 190
## - Agriculture       1       264 2422 193
## - Infant.Mortality  1       410 2568 196
## - Catholic          1       957 3115 205
## - Education         1      2250 4408 221
summary(b)
## 
## Call:
## lm(formula = Fertility ~ Agriculture + Education + Catholic + 
##     Infant.Mortality, data = http://www.mamicode.com/swiss)
## 
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -14.676  -6.052   0.751   3.166  16.142 
## 
## Coefficients:
##                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)       62.1013     9.6049    6.47  8.5e-08 ***
## Agriculture       -0.1546     0.0682   -2.27   0.0286 *  
## Education         -0.9803     0.1481   -6.62  5.1e-08 ***
## Catholic           0.1247     0.0289    4.31  9.5e-05 ***
## Infant.Mortality   1.0784     0.3819    2.82   0.0072 ** 
## ---
## Signif. codes:  0 ‘***‘ 0.001 ‘**‘ 0.01 ‘*‘ 0.05 ‘.‘ 0.1 ‘ ‘ 1
## 
## Residual standard error: 7.17 on 42 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.699,  Adjusted R-squared:  0.671 
## F-statistic: 24.4 on 4 and 42 DF,  p-value: 1.72e-10
接下来,对建模的变量和模型进行回归诊断的研究


首先,对自变量进行正态性检验


shapiro.test(swiss$Agriculture)
## 
##  Shapiro-Wilk normality test
## 
## data:  swiss$Agriculture
## W = 0.9664, p-value = http://www.mamicode.com/0.193
shapiro.test(swiss$Examination)
## 
##  Shapiro-Wilk normality test
## 
## data:  swiss$Examination
## W = 0.9696, p-value = http://www.mamicode.com/0.2563
shapiro.test(swiss$Education)
## 
##  Shapiro-Wilk normality test
## 
## data:  swiss$Education
## W = 0.7482, p-value = http://www.mamicode.com/1.312e-07
shapiro.test(swiss$Catholic)
## 
##  Shapiro-Wilk normality test
## 
## data:  swiss$Catholic
## W = 0.7463, p-value = http://www.mamicode.com/1.205e-07
shapiro.test(swiss$Infant.Mortality)
## 
##  Shapiro-Wilk normality test
## 
## data:  swiss$Infant.Mortality
## W = 0.9776, p-value = http://www.mamicode.com/0.4978
对各变量的正态性检验结果来看,变量Education和Catholic的p值小于0.05,故这两个变量数据不符合正态性分布。


现在,对模型的残差也进行正态性检验(回归模型的残差也要符合正态分布)


b.res<-residuals(b)
shapiro.test(b.res)
## 
##  Shapiro-Wilk normality test
## 
## data:  b.res
## W = 0.9766, p-value = http://www.mamicode.com/0.459
从结果来看,p值是0.459,模型残差符合正态分布


接下来,画出回归值与残差的残差图(应该符合均匀分布,即残差不管回归值如何,都具有相同分布)


par(mfrow=c(1,2))
# 画出残差图
plot(b.res~predict(b))
# 画出标准残差图
plot(rstandard(b)~predict(b))
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par(mfrow=c(1,1))
从残差图来看,效果不太明显.


其实,可以直接画出残差图


par(mfrow=c(2,2))
plot(b)




par(mfrow=c(1,1))

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